Индикаторы. Moving Averages - Простые скользящие (мувинги).
Отличие индикаторов от осициляторов в том, что первые строятся на графике цены, а вторые в отдельном окне.
Из индикаторов самыми распространёнными являются "moving averages" - простые скользящие (мувинги). Они служат для "сглаживания" графика. Следует заметить, что при сглаживании появляется отставание мувинга от цены. И чем больший период вы выбираете для мувинга, тем сильнее будет отставание.
Обычно применяют три типа сглаживания:
простое (Moving average - MA),
взвешенное (Weighted Moving average - WMA),
экспоненциальное (Exponentially Moving average - EMA).
Какой из низ выбрать и с каким периодом решать вам. Обычно советуют экспоненциальный мувинг.
Следует заметить, что мувинг с малым периодом на большом временном интервале графика (напр. мувинг с периодом 12 на дневках) будет соответствовать мувингу с большим периодом на малом временном интервале (напр. мувингу с периодом 150 на пятиминутках, цифры в примере взяты просто так: конкретные соотношения можете посмотреть сами).
На рисунке можете увидеть как выглядят скользящие на графике. Приводить отдельный график для каждого из типов мувингов нет смысла - они все похожи. В данном случае приведены два мувинга с различными периодами.
Формулы расчёта.
Примечание. Под P обычно принимается цена закрытия, но можно использовать и любую другую: открытие, максимум, минимум.
Простая скользящая средняя (MA).
Рассчитывается по формуле простой арифметической средней:
MA(n) = (Pn + Pn-1 + ... + P) / n, где
MA(n) - значение простой скользящей средней для n-го периода.
Pn - цена предыдущих периодов,
P - цена последнего периода,
n - количество рассматриваемых периодов.
Взвешенная скользящая средняя (WMA).
Каждой из цен придаётся "вес". Чем ближе цена к последней цене, тем больше её "вес".
Для упрощения приведена формула для WMA с периодом 3:
WMA(3) = (3*Р3 + 2*Р2 + Р1)/(3 + 2 + 1), где
WMA(3) - значение взвешенной скользящей средней с периодом три,
Р3 - цена три периода назад,
Р2 - цена два периода назад,
Р1 - цена последнего периода,
знак * означает умножить.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
Также придаётся вес для каждой цены, но он учитывается по экспоненте.
EMA(n) = EMA(n-1) + {K * [P - EMA(n-1)]}, где
К=2/(n+1),
P - цена последнего периода.
Правила анализа.
1) Направление и наклон мувинга говорит о направлении и силе тренда.
2) Пересечение цены и мувинга (либо двух мувингов с разными периодами) говорит о возможном развороте.
3) Мувинг часто является линией сопротивления-поддержки.
Мувинги обычно применяют на трендовых рынках, т.к. в период флэта они дают много ложных сигналов.
Достоинства: легко определить направление тренда.
Недостатки: запаздывание.